Ano ang Dapat Mong Malaman Tungkol sa Mga Tama sa Stress sa Bangko

Ang mga recession at pag-crash sa merkado ay masakit para sa lahat, at maaaring lalo silang mahirap para sa mga bangko. Karaniwang pinahahalagahan ng mga bangko ang mas maraming pera kaysa sa mga kamay nila, kaya ang mga pagkalugi sa bangko ay napalaki at lumalaganap sa ekonomiya. Sa isang pagsisikap upang maiwasan ang mga kinalabasan ng mga sakuna, ang mga bangko ay gumagamit ng mga pagsusulit sa stress upang mahulaan kung ano ang nangyayari kapag ang mga bagay ay masama.

Ano ang Pagsubok ng Stress sa Bangko?

Ang isang pagsubok sa stress sa bangko ay isang ehersisyo na tumutulong sa mga tagapamahala ng bangko at mga regulator na maunawaan ang lakas ng pananalapi ng bangko.

Upang makumpleto ang pagsubok, ang mga bangko ay nagpapatakbo ng kung ano-kung mga sitwasyon upang matukoy kung mayroon silang sapat na mga ari-arian upang mabuhay sa panahon ng mga pang-ekonomiyang stress. Ang mga pagsusulit ng stress ay nagpapalagay na mawawalan ng pera ang mga bangko at sinusukat ang inaasahang epekto sa portfolio ng bank sa paglipas ng panahon.

Mga pangyayari sa ekonomiya: Sa U.S., ginagamit ng mga bangko ang tatlong magkakaibang hanay ng mga kondisyon upang tantyahin ang kanilang mga antas ng kabisera: baseline, adverse, at malubhang masamang kondisyon. Halimbawa, maaaring kailanganin ng mga bangko na mag-modelo ng isang kapaligiran na may mataas na kawalan ng trabaho, isang pabahay sa pabahay, at isang pagbagal ng ekonomiya. Ang Federal Reserve ay nagbibigay ng mga detalye para sa stress testing bawat taon sa pamamagitan ng pagsasabi sa mga bangko na partikular na mga pagpapalagay na gagamitin.

Bakit Test Bangko?

Ang malulusog na mga bangko ay kritikal sa isang gumaganang ekonomiya, at nakakaapekto ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Kapag ang mga malalaking bangko ay isang "panganib sa sistema," maaari silang maging sanhi ng malubhang laganap na pinsala kung sila ay nabigo, kaya ang mga regulator ay nagtakda ng mga panuntunan na dinisenyo upang maiwasan ang mga kinalabasan.

Ang pinaka-tapat na modelo ng isang bangko ay isang institusyon na tumatagal ng mga deposito at lends na ang pera sa iba pang mga customer. Ngunit ang mga bagay ay nagbago hanggang sa isang punto kung saan ang mga bangko ay lalong nagdudulot ng panganib at gumagamit ng pagtaas ng halaga ng pagkilos upang mapabuti ang kita.

Sa panahon ng 2007-2009 krisis sa pananalapi, ang mga pamilihan sa pananalapi ay huminto.

Nabigo ang malalaking pinansiyal na institusyon, at ang mga bangko na undercapitalized ay hindi maaaring sumipsip ng mga pagkalugi at makaliligtas kapag ang iba naman ay nabigo sa mga pautang. Ang mga kabiguan na iyon ay naging sanhi ng isang reaksyon ng kadena ng lalong nakakatakot na mga pangyayari.

Sa kalaunan, ang pamahalaang Austriyano (at iba pang mga pamahalaan sa buong mundo) ay tumungo upang mapanatili ang mga pinansiyal na pamilihan. Sinusuportahan ng pamahalaang A.S. ang ilang malalaking institusyong pinansyal at mga ahensya na may kaugnayan sa mortgage upang makatulong na mapanatili ang likidong sistema ng pananalapi. Ang resulta ay ang pandaigdigang pinansiyal na institusyon ay naging mas handa na mag-transact sa negosyo. Ang mga tao, negosyo, at pamahalaan ay nakakakuha ng pera na kailangan nila. Ano ang higit pa, ang FDIC at NCUA ay parehong nagtataas ng mga halaga ng seguro sa deposito mula sa $ 100,000 hanggang $ 250,000 upang mapabuti ang kumpiyansa ng mamimili at maiwasan ang mga bank run.

Sa huli, ang krisis sa pananalapi ang naging sanhi ng kaguluhan na humantong sa paghihirap para sa milyun-milyong indibidwal (kabilang ang mga pagkawala ng trabaho, pagreremata, at mga dreams ng pagreretiro ng pagreretiro). Ang mga pagsisikap ng bailout ay naglalagay din ng panganib sa nagbabayad ng buwis, kahit na ang US Treasury ay maaaring lumabas nang maaga pagkatapos makuhang muli ang ekonomiya.

Mga Uri ng Mga Pagsubok ng Stress

Ang mga bangko, mga kompanya ng may hawak ng bangko, at iba pang mga institusyon na may higit sa $ 10 bilyon sa mga ari-arian ay dapat magsagawa ng mga pagsubok ng stress. Ang mga pagsusulit na kinakailangan ay depende sa bangko.

Dodd-Frank Act stress testing (DFAST): Ang lahat ng mga bangko sa itaas ng $ 10 bilyong threshold ay dapat masiyahan ang DFAST sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga pagsubok na run ng kumpanya bawat taon at pagsusumite ng mga resulta sa Fed. Ang mga bangko na may higit sa $ 50 bilyon sa mga ari-arian ay kailangan upang makumpleto ang mga pagsubok na pinapatakbo ng kumpanya kada semana.

Comprehensive Capital Analysis and Review (CCAR): Ang mga bangko na may higit sa $ 50 bilyon sa mga ari-arian ay kailangan din upang makumpleto ang mas mahigpit na nangangasiwa sa CCAR stress testing. Para sa mga pinakamalaking institusyon (higit sa $ 250 bilyon sa mga asset), maaaring isama ng CCAR ang isang aspeto ng husay at ang karaniwang mga elementong dami. Kabilang sa mga qualitative examinations ang pagsusuri ng mga patakaran at pamamaraan ng panloob na bangko para sa pagharap sa mga problema, mga panukalang korporasyon, at iba pa.

Post-Crisis Rules

Sa isang pagsisikap upang maiwasan ang pag-uulit ng kasaysayan, ang Consumer Protection Act, na kilala rin bilang Dodd-Frank Act ay nagsimula noong 2010.

Kinakailangan ng Batas ang mga bangko upang magsagawa ng mga taunang mga pagsusulit ng stress habang umiiral ang mga ito ngayon. Ang mga unyon ng kredito ay hindi malinaw na kinakailangan upang magsagawa ng mga pagsubok sa stress sa ilalim ng Dodd-Frank, ngunit ang National Credit Union Administration ay lumikha ng katulad na mga patakaran upang mangasiwa ng mga malalaking credit union.

Mga Epekto ng Pagsubok ng Stress

Ang mga pagsusulit ng stress ay nagbibigay ng mga regulator ang impormasyong kinakailangan upang suriin ang pagpopondo ng bangko at pagkatubig, at ang mga regulator ay maaari ring magparusa sa mga bangko na ang panganib ay nagiging walang limitasyong.

Pampublikong impormasyon: Ang mga bangko ay dapat mag-publish ng mga resulta sa pagsubok ng stress taun-taon, upang ang impormasyon ay magagamit sa publiko. Bilang resulta, ang sinuman na interesado sa pagtatrabaho sa matatag na mga bangko sa pananalapi ay madaling makilala kung aling mga bangko ang pinakamatibay. Ang mga depositor na may deposito na lumagpas sa mga limitasyon ng seguro ay maaaring subukan upang mabawasan ang posibilidad na mawalan ng pera sa pamamagitan ng pag-iwas sa mahina na mga bangko.

Mga kahihinatnan: Ang mga regulator ay maaaring makialam at maiwasan ang mahina na mga bangko mula sa pagbabayad ng mga dividend sa mga shareholder at pakikilahok sa mga merger at acquisitions. Maaari silang magpataw ng multa.

Pamamahala ng peligro: Kahit na ito ay isang hindi angkop na ehersisyo, ang pagsubok ng stress ay maaaring nakapapaliwanag para sa mga tagapamahala ng bangko. Nauunawaan nila ang epekto ng mapaghamong kapaligiran sa ekonomiya, at maaari nilang malaman kung paano maiwasan ang mga sakuna (sa isip bago sila mangyari).