Paano Kalkulahin ang Sukat ng Trade Futures Market

Kung ikaw ay isang futures day trader o nais na maging, ang pagtukoy sa laki ng iyong mga posisyon ay isa sa pinakamahalagang desisyon na iyong ginagawa. Ang sukat ng posisyon ng iyong futures ay bahagi ng iyong diskarte sa pamamahala ng peligro, na naroroon upang siguraduhin na mapanatili mo ang iyong mga pagkalugi sa bawat maliit na kalakalan, pati na rin tiyakin na ang iyong pagkawala araw ay itinatago sa isang makatwirang halaga. Narito ang mga hakbang para sa pagkalkula ng perpektong sukat ng posisyon para sa mga day trading futures, hindi mahalaga kung ano ang kontrata ng futures na iyong ipinagkakalakal o kung anong diskarte sa kalakalan ang iyong ginagamit.

Alamin ang Sukat ng Tick at Markahan ang Halaga ng Kontrata ng Futures Ikaw ay Trading

Ang sukat ng tik ay ang pinakamaliit na posibleng pagbabago sa presyo, at ang halaga ng tik ay ang halaga ng dolyar ng pinakamaliit na posibleng pagbabago sa presyo. Ang laki ng tseke at ang halaga ng tseke ay ibinigay ng mga pagtutukoy ng kontrata para sa bawat kontrata ng futures.

Halimbawa, ang mga kontrata ng E-mini na futures ng E-mini (ES) ay may halagang nagkakahalaga ng $ 12.50 para sa bawat 0.25 ng kilusan (isang marka). Ang mga futures ng ginto (GC) ay may halagang nagkakahalaga ng $ 10 para sa bawat 0.10 na kilusan (tik), at ang futures ng langis na krudo (CL) ay may halagang nagkakahalaga ng $ 10 para sa bawat kilusang 0.01 (tik).

Ang mga ito ay popular na mga kontrata ng futures sa araw ng kalakalan, ngunit upang malaman ang laki ng tseke at halaga ng tseke ng isa pang kontrata ng futures, tingnan ang pahina ng pagtutukoy ng kontrata para sa kontrata na iyon sa palitan nito. Para sa karamihan sa mga kontrata ng futures na nakabase sa US, iyon ang magiging website ng CME Group. Ang laki ng tseke at halaga ng tseke ay kinakailangan ng impormasyon, dahil ang mga numerong ito ay kinakailangan para sa mga susunod na hakbang sa pagkalkula ng perpektong sukat ng kalakalan sa futures.

Kalkulahin ang Iyong Pinakamataas na Risk ng Account Per Trade

Ang maximum na panganib sa account ay ang halaga ng pera sa iyong trading account na gusto mong ipagsapalaran sa isang indibidwal na kalakalan. Ang karamihan sa mga propesyonal na negosyante ay may panganib na 1%, o mas mababa, ng kanilang kabisera sa bawat kalakalan. Maaari kang pumili ng anumang porsyento na gusto mo bilang iyong personal na limitasyon sa panganib ng account sa bawat kalakalan, ngunit namumuhunan lamang ng 1% ang pinapayuhan. Sa ganoong paraan, kahit na mayroon kang isang serye ng mga pagkalugi (na nangyayari) nawalan ka lamang ng ilang porsyento ng iyong account, na madaling ma-recoup ng ilang panalong trades.

Halimbawa, kung mayroon kang isang $ 10,000 na account at 1% na bawas sa bawat kalakalan, ang pinakamaraming maaari mong panganib bawat kalakalan ay $ 100 (0.01 x $ 10,000). Kung ikaw ay handa na ipagtanggol ang 2%, maaari mong panganib $ 200 bawat kalakalan (0.02 x $ 10,000). Para sa isang $ 30,000 account, at nanganganib sa 1%, maaari kang mawalan ng hanggang $ 300 kada kalakalan (0.01 x $ 30,000). Kung nawalan ka ng higit pa kaysa sa na, lumalabag ka sa iyong 1% na maximum na tuntunin sa peligro sa account.

Itaguyod ang Iyong Limitasyon sa Panganib sa Trade

Ang huling hakbang na nakatutok sa panganib sa account; ang hakbang na ito ay nakatuon sa aktwal na kalakalan, at kung gaano karaming mga ticks ikaw ay handa na ipagsapalaran dito. Ang panganib sa kalakalan ay natutukoy ng pagkakaiba sa pagitan ng iyong entry point at antas ng iyong paghinto. Ang iyong ihinto ang lokasyon ay dapat magbigay ng sapat na silid para sa merkado upang ilipat sa iyong pabor ngunit dapat makakuha ka out ng kalakalan kung ang presyo gumagalaw laban sa iyo (hindi gawin kung ano ang iyong inaasahan).

Ang iyong panganib sa kalakalan ay maaaring mag-iba sa pamamagitan ng kalakalan, o maaaring magkaroon ka ng isang nakapirming panganib sa kalakalan. Halimbawa, maaari mong piliing laging gumamit ng apat na pagkawala ng pagkawala ng stick kapag nagpapatakbo ang araw ng kontrata ng S & P 500 E-mini futures. O kaya'y laging gumamit ng 10 marka ng pagkawala ng stop kapag nag-trade ng mga futures sa langis na krudo (mga halimbawa lamang, hindi kinakailangang mga rekomendasyon).

Maaaring mag-iba din ito, kung minsan ay nanganganib sa tatlong mga ticks sa isang S & P 500 E-mini trade, at iba pang mga oras na nagdudulot ng apat o limang ticks, depende sa mga kundisyon ng merkado. Sa bawat kalakalan, dapat mong malaman ang laki ng iyong stop stop (distansya mula sa entry point, sa ticks). Ito ang pangwakas na piraso ng impormasyong kailangan mo bago mo makalkula ang laki ng kalakal ng iyong perpektong futures.

Kalkulahin ang Sukat ng Pangkalakal ng Futures ng iyong Ideal

Para sa mga merkado ng futures, ang sukat ng kalakalan ay ang bilang ng mga kontrata na kinakalakal (na may minimum na pagiging isang kontrata). Ang laki ng kalakalan ay kinakalkula gamit ang halaga ng tseke, ang maximum na panganib sa account at ang panganib sa kalakalan (laki ng pagkawala ng stop sa mga ticks).

Ipagpalagay na mayroon kang $ 10,000 na hinaharap na account, at nanganganib na 1% kada kalakalan. Nangangahulugan iyon na maaari mong mapanganib hanggang sa $ 100 bawat kalakalan. Nagbibili ka ng S & P 500 E-mini na kontrata, na mayroong laki ng tseke na 0.25 at isang halagang nagkakahalaga ng $ 12.50. Gusto mong bumili sa 1250, at ilagay ang isang stop pagkawala sa 1249 (apat na stop stop pagkawala). Batay sa impormasyong mayroon ka, ilan sa mga kontrata ang maaari mong bilhin? Gamitin ang formula:

• Pinakamataas na Panganib sa Account (sa dolyar) / (Trade Risk (sa ticks) x Tick Halaga) = Laki ng Posisyon
• Para sa halimbawang ito na nangangahulugang: $ 100 / (4 x $ 12.50) = 2 na kontrata

Dahil ang bawat kontrata ay magreresulta sa isang panganib na $ 50 (4 na marka x $ 12.50), maaari kang bumili ng dalawang kontrata na magdadala sa iyong kabuuang panganib para sa kalakalan hanggang sa $ 100. Ang iyong pinakamataas na pinahihintulutang panganib sa kalakalan ay $ 100, kaya kung bumili ka ng tatlong mga kontrata, ikaw ay mapanganib na labis, at kung bumili ka lamang ng isang kontrata ikaw ay nagdudulot lamang ng kalahati ng kung ano ang pinahihintulutan mo. Sa kasong ito, ang pagbili ng dalawang kontrata ay ang perpektong laki ng posisyon para sa pangyayari.

Final Word sa Futures Position Sizing

Gamitin ang formula upang kalkulahin ang laki ng posisyon ng iyong perpektong araw ng kalakalan futures. Ang formula ay gumagana kahit na ano ang kontrata ng futures na iyong binibili, anuman ang iyong stop stop at gaano man ka magkano sa account. Itakda ang iyong maximum na panganib sa account para sa bawat kalakalan, at siguraduhing alam mo ang laki ng tseke at mga marka para sa mga kontrata ng futures na iyong ipinagkakalakal. Magkaroon ng isang stop stop na lokasyon para sa araw-araw na kalakalan mong gawin, sa paraang iyon maaari mong kalkulahin ang iyong panganib sa kalakalan, at itatag ang perpektong posisyon para sa partikular na kalakalan.