Quantitative Analysis sa Forex

Ano ang Quantitative Analysis?

Pinapayagan ng dami ng pagtatasa ang mga negosyante na alisin ang damdamin mula sa proseso ng pamumuhunan. Ang quantitative analysis ay isang diskarte na naka-focus sa mga istatistika o probabilities sa paglipas ng mga damdamin damo. Dahil sa teknolohiya ng mga computer at sopistikadong mga modelo sa matematika, ang dami ng pagtatasa ay nakuha sa Wall Street at ang karamihan ng mga bagong mangangalakal at empleyado sa Wall Streets o sa mga may isang quantitative mindset. Ang quantitative analysis ay may isang lugar sa merkado ng FX tulad ng anumang iba pang mga merkado.

Malamang na pamilyar ka sa iba't ibang porma ng pagtatasa ng dami kahit na hindi mo itinuturing ang iyong sarili, na isang tao na lumalapit sa mga merkado mula sa isang quantitative na pananaw. Ang isang simpleng ratio ng pananalapi tulad ng gantimpala ng pulso, mga kita-kada-share o isang bagay na mas mahirap tulad ng mga pagpipilian sa pagpepresyo at diskwento ng cash flow ay mga anyo ng quantitative analysis. Tulad ng maaari mong isipin, ang data ay kritikal sa pag-aaral ay kadalasan lamang kasing ganda ng data na nangyayari sa napakaraming quant na nakatuon sa kalidad ng data na ginagamit upang punan ang kanilang mga matematiko at statistical na mga modelo.

Mga halimbawa ng Quantitative o Statistical Analysis

Hindi mo kailangang maging isang math whiz o magkaroon ng isang titulo ng doktor sa mga econometrics upang makinabang mula sa statistical analysis. Sa mga istatistika, ikaw ay naghahanap sa pag-asa o pagsasamahan ng dalawang mga random na variable o sa dataset. Makikinabang ang mga mangangalakal mula sa karaniwang pagsusuri ng istatistika ng mga ugnayan, na tumutukoy sa isang malawak na uri ng mga istatistika na relasyon at pagtitiwala. Ang isang karaniwang ugnayan sa merkado ng FX ay ang kahinaan ng dolyar ay nauugnay sa isang kahinaan sa mga umuusbong na mga merkado. Isa pang Intermarket relasyon Yen lakas at equity market kahinaan.

Ang pagtatasa ng istatistika ay kapaki-pakinabang sa pagtukoy sa hinaharap na mga probabilidad ngunit hindi sinadya upang maging ganap na mahuhulaan. Ang isang tipikal na pahayag ay ang ugnayan na ito ay hindi causation. Ang dahilan ay nangangahulugan ng tahasang sanhi-at-epekto, samantalang ang ugnayan ay nangangahulugang mga potensyal na karaniwang paggalaw sa pagitan ng dalawang mga random na variable. Ang sukatan ng mga koepisyent ng correlations ay -1 hanggang +1 samantalang ang negatibong isa ay isang perpektong kabaligtaran na kaugnayan o kaugnayan, ang zero ay zero correlation, at ang positibong isa ay perpektong positibong ugnayan na halos tulad ng dalawang mga variable o mga pamilihan ay nakaposas sa isa't isa.

Ang isa pang kanais-nais na anyo ng statistical analysis ay kilala bilang pagtatasa ng pagbabalik. Ang pagtatasa ng pagbabalik ay isang napaka-kanais-nais na istatistikang modelo at dami ng pag-aaral upang matulungan kang makita ang kaugnayan sa mga variable. Ang pagtatasa ng pagbabalik ay nakatutok sa ugnayan sa pagitan ng isang dependent variable at isa o higit pang mga dependent variable. Sa partikular, ang pagsusuri sa pagbabalik ay tumutulong sa iyo na maunawaan kung paano nagbabago ang karaniwang halaga ng variable na umaasa kapag ang isa sa mga independiyenteng variable na iba-iba.

Karamihan sa mga pakete ng chart ng FX ay may isang channel ng pagbabalik na ang pagkalkula ng pagtatasa ng pagbabalik para sa iyo at kadalasang mas madaling ma-access kaysa sa mga ugnayan.

Ang pagtatasa ng pagbabalik-loob ay karaniwang tinatantya ang kondisyong inaasahan o direksyon ng presyo ng dependent variable na ibinigay ng malayang variable. Ang ibig sabihin nito ay ang average na halaga ng dependent variable na may kaugnayan sa isang nakapirming independiyenteng variable. Ito ay madalas na ipinapakita sa isang kiling linya mas mataas o mas mababang pagputol sa pamamagitan ng presyo sa direksyon ng trend o sa isang patagilid ilipat ang linya ng pagbabalik ay madalas flat.

Kung ano ang kinakailangan?

Habang ang mga modelo ng matematika ay lampas sa saklaw ng artikulong ito, maraming mga negosyante ang gumagamit ng Excel mula sa Microsoft at ginagamit ang function ng ugnayan sa pagitan ng mga variable sa isang partikular na hanay ng oras upang matukoy kung may positibo o negatibong ugnayan. Gayunpaman, maraming mga saksakan ng pananaliksik ay maglulunsad ng mga ulat ng ugnayan at maaari din silang matagpuan sa mga terminal ng pananaliksik tulad ng Bloomberg o Reuters.

Kung ikaw ay interesado sa paggawa ng ganitong uri ng mga modelo sa iyong sarili, mahalaga na tandaan ang mga resulta ay ang data na nagdulot at nawawala o hindi kumpletong data ay maaaring humantong sa iyo na maligaw. Samakatuwid, dapat mong pangalagaan ang nawawalang data muna upang magkaroon ng isang epektibong pagsusuri ng data. Ang Excel ay malamang na ang iyong pinakamahusay na mapagpipilian sa mga tuntunin ng paggawa ng simpleng pagtatasa ngunit maraming mga broker ang nagbibigay ng mga tool na maaaring makatulong sa iyo na gawin ang isang pulutong ng pagtatasa pati na rin.

Sa wakas, ang statistical analysis ay sinadya upang ibalot ang iyong ulo sa paligid tila random na mga variable para sa isang pattern na maaari mong kalakalan. Ang panganib ay dapat palaging pinamamahalaang, ngunit ang mga pattern na ito ay maaaring tumagal ng mahabang panahon kahit na walang pananahilan na umiiral. Bagaman tila katulad, ang backtesting ay ang kilalang lobo sa pananamit ng tupa na madalas na istatistika o quantitative analysis. Nagbabayad ito upang malaman ang back testing na itinuturing bilang statistical modeling dahil mas madalas kaysa sa hindi backtesting ay tapos na sa mga idealized data sets na maaaring magdala ng maling kumpiyansa, over-leveraging, at potensyal na malalaking pagkalugi kapag ang kasalukuyang kapaligiran ay nag-iiba mula sa set ng data.

Maligayang Trading!