Simple, Exponential at Weighted Moving Averages

Ang paglipat ng mga average ay kumikilos bilang isang teknikal na tagapagpahiwatig upang ipakita sa iyo kung paano ang isang presyo ng seguridad ay lumipat, sa karaniwan, sa isang tiyak na tagal ng panahon. Ang paglilipat ng mga katamtaman ay kadalasang ginagamit upang makatulong na i-highlight ang mga uso, makita ang mga pag-reverse ng trend at magbigay ng mga trade signal. Mayroong ilang iba't ibang mga uri ng paglipat ng mga average, ngunit lahat sila ay lumikha ng isang solong makinis na linya na maaaring makatulong sa ipakita sa iyo kung aling direksyon ang isang presyo ay gumagalaw.

Simple Paglipat ng Average na Pagkalkula

Ang simpleng paglipat ng average (SMA) ay kinakalkula ang isang average ng huling n mga presyo, kung saan n kumakatawan sa bilang ng mga panahon kung saan nais mo ang average:

Simple paglipat ng average = (P1 + P2 + P3 + P4 + … + Pn) / n

Halimbawa, ang apat na tagal na SMA na may mga presyo ng 1.2640, 1.2641, 1.2642, at 1.2641 ay nagbibigay ng isang average na paglipat ng 1.2641 gamit ang pagkalkula [(1.2640 + 1.2641 + 1.2642 + 1.2641) / 4 = 1.2641].

Habang alam kung paano kalkulahin ang isang simpleng average ay isang mahusay na kasanayan upang magkaroon, kalakalan at tsart platform kalkulahin ito para sa iyo. Piliin lamang ang tagapagpahiwatig ng SMA mula sa listahan ng mga indicator ng charting, ilapat ito sa tsart, at ayusin ang bilang ng mga panahon na nais mong gamitin.

Karaniwang ginagawa mo ang mga pagsasaayos sa mga tagapagpahiwatig sa Mga Setting menu na seksyon ng isang trading platform. Sa maraming mga platform, maaari mong mahanap ang mga setting sa pamamagitan ng pag-double-click sa tagapagpahiwatig mismo.

Ang bentahe ng isang SMA ay alam mo kung ano mismo ang iyong nakukuha. Ang halaga ng SMA ay katumbas ng average na presyo para sa bilang ng mga panahon sa pagkalkula ng SMA.

Ang mga karaniwang halaga ng SMA ay 8, 20, 50, 100 at 200. Halimbawa, kung gumagamit ng isang 100-panahon na SMA, ang kasalukuyang halaga ng SMA sa tsart ay ang average na presyo sa huling 100 na panahon o presyo bar.

Ang tsart na ito ay nagpapakita ng 50-panahong SMA, kasama ang isang average exponential moving (EMA) at isang weighted moving average (WMA) sa isang minutong stock chart. Dahil sa kanilang iba't ibang mga kalkulasyon, lumilitaw ang mga tagapagpahiwatig sa iba't ibang antas ng presyo sa tsart. Ang iba pang mga uri ng mga average ay tinalakay sa tabi.

Pagpapalawak ng Average na Pagkalkula

Ang average ng paglipat ng exponential (EMA) ay isang average na timbang ng huling n mga presyo, kung saan ang weighting ay bumababa ng exponentially sa bawat nakaraang presyo / panahon. Sa ibang salita, ang formula ay nagbibigay ng mas mabigat na mga presyo kaysa sa nakaraang mga presyo.

Pagpaparami ng paglipat ng average = [Isara - nakaraang EMA] * (2 / n + 1) + nakaraang EMA

Halimbawa. isang apat na tagal ng EMA na may mga presyo ng 1.5554, 1.5555, 1.5558, at 1.5560, na ang huling halaga ay ang pinakahuling, ay nagbibigay ng kasalukuyang halaga ng EMA na 1.5558 gamit ang pagkalkula [(1.5560 - 1.5558) x (2/5) + 1.5558 = 1.55588].

Tulad ng SMA, ang mga charting chart ay ginagawa ang lahat ng mga kalkulasyon ng EMA para sa iyo. Piliin ang EMA mula sa listahan ng tagapagpahiwatig sa isang charting platform at ilapat ito sa iyong tsart. Pumunta sa mga setting at ayusin kung gaano karaming mga panahon ang dapat tandaan ng tagapagpahiwatig, halimbawa, 15, 50 o 100 na mga panahon.

Ang EMA ay mas mabilis umangkop sa mga pagbabago sa presyo kaysa sa SMA. Halimbawa, kapag ang isang presyo ay nababaligtad ang direksyon, ang EMA ay i-reverse direksyon nang mas mabilis kaysa sa SMA. Ito ay nagaganap dahil ang formula ng EMA ay nagbibigay ng mas maraming timbang sa mga kamakailang presyo, at mas mababa ang timbang sa mga presyo na naganap sa nakaraan.

Weighted Moving Average Calculation

Ang average na weighted moving (WMA) ay nagbibigay sa iyo ng isang average na timbang ng huling n mga presyo, kung saan ang weighting Bumababa sa bawat nakaraang presyo. Ito ay gumagana nang katulad sa EMA, ngunit kalkulahin mo ang WMA nang iba.

Tinimbang na average na pagkalkula ng paglipat = (Presyo * Weighting factor) + (Presyo ng nakaraang panahon * Weighting factor-1) …

Ang WMAs ay maaaring magkaroon ng iba't ibang mga timbang na nakatalaga batay sa mga tagal ng numero na ginamit sa pagkalkula. Kung gusto mo ng isang nakuha na average na paglipat ng apat na magkakaibang mga presyo, pagkatapos ay ang pinakahuling weighting ay maaaring 4/10, ang panahon bago ay maaaring magkaroon ng isang timbang ng 3/10, ang panahon bago iyon ay maaaring magkaroon ng isang weighting ng 2/10, at iba pa.

Ang 10 ay isang random na piniling numero, at ang timbang na 4/10, halimbawa, ay nangangahulugang ang pinakahuling presyo ay magkakaroon ng 40 porsiyento ng halaga ng WMA. Ang presyo ng tatlong mga panahon nakaraan lamang ang mga account para sa 10 porsiyento ng halaga WMA.

Para sa mga sumusunod na halimbawa, ipagpalagay ang mga presyo ng 90, 89, 88, 89, gamit ang pinakahuling presyo muna. Kalkulahin mo ito bilang ((90 x (4/10)) + (89 x (3/10)) + (88 x (2/10)) + (89 x (1/10)) = 36 + 26.7 + 17.6 + 8.9 = 89.2

Maaari mong ipasadya ang average ng timbang na gumagalaw nang higit pa kaysa sa SMA at EMA. Ang pinaka-kamakailang mga punto ng presyo ay karaniwang binibigyan ng higit pang timbang, ngunit maaari din itong gumana sa iba pang mga paraan, kung saan nagbibigay sa iyo ng makasaysayang presyo mas timbang.

Paglilipat ng Mga Karaniwang Gumagamit at Interpretasyon sa Trading

Ang paglipat ng mga average ay maaaring magamit para sa parehong pagsusuri at mga signal ng kalakalan. Para sa pag-aaral, ang lahat ng mga paglipat ng mga average ay tumutulong na i-highlight ang trend. Kapag ang presyo ay nasa itaas ng MA nito nagpapakita na ang presyo ay mas mataas sa pangangalakal kaysa sa karaniwan, sa panahon na sinusuri.

Tumutulong na kumpirmahin ang isang uptrend. Kapag ang presyo ay nakaupo sa ibaba nito MA nagpapakita ito na ang presyo ay mas mababa sa pangangalakal kaysa sa karaniwan, sa paglipas ng panahon na sinusuri, na tumutulong upang kumpirmahin ang isang downtrend.

Kapag ang presyo ay tumatawid sa itaas ng MA, ito ay nagpapakita na ang presyo ay nakakakuha ng mas malakas na kamag-anak sa kung saan ito ay sa nakalipas dahil ang pinakahuling presyo ngayon sits mas mataas kaysa sa average. Kung ang presyo ay tumatawid sa ibaba nito MA ipinapakita nito na ang presyo ay nagkakaroon ng mas mahina kaysa sa kung saan ito sa nakaraan.

Ang isang mas mahaba-at isang mas maikli-term na MA-halimbawa, 20 at 50 na panahon-ay maaaring idagdag sa isang tsart nang sabay-sabay.Kapag ang 20-period na MA ay tumatawid sa itaas ng 50, ipinahihiwatig nito na ang panandaliang momentum ng presyo ay lumilipat sa baligtad. Kapag ang 20-period MA ay tumatawid sa ibaba ng 50 ito ay nagpapahiwatig na ang panandaliang momentum ng presyo ay lumilipat sa downside.

Maaari ring maisama ang MA sa iba pang mga tagapagpahiwatig upang magbigay ng mga signal ng kalakalan. Ang isang EMA ay maaaring magbigay ng mga signal ng pagbili kapag pinagsama sa mga Keltner Channels. Ang isang estratehiya ay maaaring kabilang ang pagbili malapit sa EMA kapag ang trend ay up at ang presyo ay kumukuha pabalik mula sa tuktok ng Keltner Channel.

Ang isang uri ng MA ay hindi mas mabuti kaysa sa iba; sila lamang kalkulahin ang average na presyo naiiba. Depende sa diskarte na ginagamit mo, ang isang uri ng MA ay maaaring gumana nang mas mahusay kaysa sa iba. Subukan ang iba't ibang mga kumbinasyon ng MA at tingnan kung aling nagbibigay sa iyo ng pinakamahusay na mga resulta.

Maaari mong makita na para sa bawat merkado na kailangan mo upang ayusin ang iyong mga setting nang bahagya. Ang isang 50-panahong SMA ay maaaring magbigay ng mahusay na signal sa isang stock, ngunit hindi gumagana nang maayos sa isa pa. O ang 20-period na EMA ay maaaring makatulong na ihiwalay ang kalakaran sa isang kontrata ng futures, ngunit hindi isa pa. Ang lahat ng mga MA ay mga kasangkapan lamang, at ang pagbibigay-kahulugan sa kanila ay hanggang sa negosyante dahil walang tagapagpahiwatig na gumagana ng maayos sa lahat ng oras o sa lahat ng mga kondisyon sa merkado.

Ang Balanse ay hindi nagbibigay ng serbisyo sa buwis, pamumuhunan, o pinansyal at payo. Ang impormasyon ay iniharap nang walang pagsasaalang-alang sa mga layunin ng pamumuhunan, pagpapahintulot sa panganib o pinansiyal na kalagayan ng anumang partikular na mamumuhunan at maaaring hindi angkop para sa lahat ng mamumuhunan. Ang nakaraang pagganap ay hindi nagpapahiwatig ng mga resulta sa hinaharap. Ang pamumuhunan ay nagsasangkot ng panganib kasama ang posibleng pagkawala ng punong-guro.